La razón más probable de este problema es que usted necesitas usar un servidor proxy para acceder a internet. En este caso, usted tiene configurado su servidor proxy en su navegador, donde usted puede ver su configuración, y entonces entrar en Spybot-S&D.

En Mozilla, puede encontar la configuración de Proxy si abre el menú Edit, elige Configuraciones... en la parte inferior, y entra en la sección Avanzadas - Proxies.
En Internet Explorer, vea el Menu Extras - Opciones de Internet, vaya a la pestaña Conexiones y haga click en el botón de Configuración en la parte inferior.

Nuevamente dentro de Spybot-S&D, necesita ir a la página de Configuración --> Configuración, y bajar hasta la entrada Automatización - Actualización desde Web - Usar proxy. Ahora, marque el cuadro debajo de este, y un diálogo aparecerá, dónde usted podrá introducir la configuración de su proxy.
El formato será host:port (el host es el nombre, y el puerto el que usted encontro en su navegador). Si necesita acceder a su proxy usando un 'login', puede usar el formato username:password@host:port.